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中国股市正反馈交易行为的实证研究.

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卖　　家：打死都不说
所属分类：经济学论文
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上传时间：2008-6-23
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    中国股市正反馈交易行为的实证研究.的内容简介：

    正反馈交易行为是指在证券价格上升时买进，下跌时卖出的一种交易策略。本文选取1996－2005 年间上证综指和深证成指的日交易数据，构造了一个非对称组合模型(TGARCH)来测度中国股票市场中的正反馈交易行为。实证分析结果表明:正反馈交易行为使股票收益具有负自相关性，并且随着股票价格波动水平的增加而越发明显。同时，正反馈交易行为在市场上升和下降时是不对称的，市场下降时候的正反馈交易行为远比市场上升时剧烈，存在着明显的杠杆效应。

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